Navegue nas categorias para acessar o conteúdo de publicações acadêmicas, científicas e de opinião dos professores e alunos do Departamento de Economia da PUC-Rio.
07/03/2008
Dimitri Melo Rodrigues Martins.
Orientador: João Manoel Pinho de Mello. Leonardo Rezende.
Banca: João Manoel Pinho de Mello. Leonardo Rezende. Mário Veiga Ferraz Pereira. Rogério Werneck.
07/03/2008
Tamara Wajnberg.
Orientador: Ilan Goldfajn. Samuel de A. Pessoa.
Banca: Carlos Eduardo Soares Gonçalves. Ilan Goldfajn. Márcio Garcia. Samuel de A. Pessoa.
29/02/2008
André Diniz Junqueira.
Orientador: Ilan Goldfajn.
Banca: Affonso Celso Pastore. Eduardo Henrique de Mello Motta Loyo. Ilan Goldfajn.
15/02/2008
André Ventura Fernandes.
Orientador: Márcio Garcia.
Banca: Márcio Garcia. Marco Bonomo. Walter Novaes.
30/11/2007
Thiago Revil Teixeira Ferreira.
Orientador: Juan Pablo Torres-Martínez.
Banca: Juan Pablo Torres-Martínez. Márcio Garcia. Paulo Klinger Monteiro. Victor Filipe Martins da Rocha.
20/04/2007
Antônio Carlos de Azevedo Sodré.
Orientador: João Manoel Pinho de Mello. Marcelo de Paiva Abreu.
Banca: Eduardo Henrique de Mello Motta Loyo. João Manoel Pinho de Mello. Leonardo Rezende. Marcelo de Paiva Abreu.
13/04/2007
Felipe César Dias Diógenes.
Orientador: Márcio Garcia.
Banca: Alexandre Schwartsman. Ilan Goldfajn. Marcelo Medeiros. Márcio Garcia.
27/03/2007
Gabriel Buchmann.
Orientador: Rodrigo Reis Soares.
Banca: Juliano Assunção. Marcelo Cortes Neri. Rodrigo Reis Soares.
26/03/2007
Vitor Azevedo Pereira.
Orientador: Juliano Assunção.
Banca: Claudio Ferraz. Juliano Assunção. Rodrigo Reis Soares. Sergio Firpo.
26/03/2007
Vivian Figer.
Orientador: João Manoel Pinho de Mello.
Banca: João Manoel Pinho de Mello. Leonardo Rezende. Luiz Henrique Bertolino Braido. Vinicius Nascimento Carrasco.
23/03/2007
Bernardo Santos da Silveira.
Orientador: João Manoel Pinho de Mello.
Banca: Fernando Blanco. João Manoel Pinho de Mello. Marco Bonomo.
23/03/2007
Diogo Ribeiro de Almeida.
Orientador: Marcelo Medeiros. Walter Novaes.
Banca: Caio Ibsen Almeida. Luiz Renato Lima. Marcelo Medeiros. Walter Novaes.
23/03/2007
Pedro de Figueiredo Saud.
Orientador: Ilan Goldfajn.
Banca: Ilan Goldfajn. Marcelo Kfoury Muinhos. Márcio Garcia.
23/03/2007
Júlia Cordova Klein.
Orientador: Afonso Sant'Anna Bevilaqua. Marcelo Medeiros.
Banca: Afonso Sant'Anna Bevilaqua. Alexandre Schwartsman. Marcelo Medeiros. Márcio Garcia.
20/03/2007
Em Fleming, Kirby e Ostdiek (2001), encontram-se evidências de que a utilização de modelos de previsão da volatilidade, possui valor econômico significante quando se compara simplesmente com a matriz de variância incondicional, num arcabouço de otimização de portfólio. Indo além, este trabalho propõem averiguar se os modelos mais complexos de Correlação Condicional Constante (CCC) e Dinâmica (DCC) sugeridos respectivamente por Bollerslev (1990) e Engle (2002) podem oferecer melhores resultados. Os resultados encontrados são dependentes da preferência do investidor. Um investidor mais avesso ao risco, terá maior utilidade ao empregar o modelo DCC e CCC quando comparado ao simples modelo da média móvel com decaimento exponencial, popularizados por RiskMetrics. Isso ocorre porque os modelos DCC e CCC apresentam desvio padrão e retorno geralmente inferiores. Ainda, não é possível afirmar como em Fleming, Kirby e Ostdiek (2001) que a utilização de modelos de previsão da volatilidade, possui valor econômico significante.
André Senna Duarte.
Orientador: Marcelo Medeiros.
Banca: Caio Ibsen Almeida. Marcelo Medeiros. Márcio Garcia.
19/03/2007
Tomás Fonseca Goulart.
Orientador: Juliano Assunção. Rodrigo Reis Soares.
Banca: Juliano Assunção. Marcelo de Paiva Abreu. Mauricio Cortez Reis. Rodrigo Reis Soares.
16/03/2007
Marcos Vinicius Rodrigues Vivacqua.
Orientador: Ilan Goldfajn.
Banca: Ilan Goldfajn. Marcelo Medeiros. Mario Magalhães Carvalho Mesquita.
15/03/2007
Aline Carli Lex.
Orientador: Walter Novaes.
Banca: Marco Bonomo. Ricardo Leal. Walter Novaes.
15/03/2007
Joana Naritomi.
Orientador: Juliano Assunção. Rodrigo Reis Soares.
Banca: Claudio Ferraz. Juliano Assunção. Marcelo de Paiva Abreu. Rodrigo Reis Soares.
14/03/2007
Edson Roberto Severnini.
Orientador: Sergio Firpo.
Banca: Naércio Aquino Menezes Filho. Rodrigo Reis Soares. Sergio Firpo.
