What are the effects of forecasting linear time series with neural networks?
N 446, 01/09/2001
Publicado em Enginnering Intelligent Systems, v. 9, pp. 237-242, 2001.
Marcelo Medeiros, Carlos E. Pedreira.
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N 446, 01/09/2001
Publicado em Enginnering Intelligent Systems, v. 9, pp. 237-242, 2001.
Marcelo Medeiros, Carlos E. Pedreira.
N 445, 01/09/2001
Publicado em Intelligent Systems, v. 9, pp. 227-235, 2001.
Marcelo Medeiros, Timo Terasvirta.
N 444, 01/09/2001
A função de reação do Banco Central do Brasil é modelada via um modelo TAR (Limiar Auto-regressivo) para dar conta da mudança de regime na determinação da taxa nominal de juros. O modelo faz uso de um indicador de crises cambiais para explicar as distintas dinâmicas da taxa nominal de juros durante e fora das crises. O desempenho do modelo não-linear é significativamente melhor do que o de uma regra de Taylor ajustada às taxas de juros brasileiras, demonstrando o comportamento dual da função de reação do Banco Central do Brasil.
Publicado na Revista Brasileira de Economia, v. 59, pp. 61-79, 2005.
Márcio Garcia, Maria José Seuanez Salgado, Marcelo Medeiros.
N 457, 01/05/2001
publicado como um capítulo do livro A. Castelar; R. Markwald; L.V. Pereira (orgs) O desafio das exportações, BNDES 2002
Marcelo de Paiva Abreu.
N 432, 15/03/2001
The goal of this paper is to test and model nonlinearities in several monthly exchange rates time series. We apply two different nonlinear alternatives, namely: the artificial neural-network time series model estimated with Bayesian regularization; and a flexible smooth transition specification, called the neuro-coefficient smooth transition autoregression. The linearity test rejects the null hypothesis of linearity in 10 out of 14 series. We compare, using different measures, the forecasting performance of the nonlinear specifications with the linear autoregression and the random walk models
Publicado em Neural Networks, IEEE Transactions on (Volume:12 , Issue: 4 )
Marcelo Medeiros, Álvaro Veiga, Carlos E. Pedreira.
N 443, 01/03/2001
Francisco de Hollanda Guimarães Ferreira, José Marcio Camargo.
N 437, 06/02/2001
Publicado em Anais do XXVIII Encontro Nacional de Economia, 2000.
Marco Bonomo, Vinicius Nascimento Carrasco, Humberto Moreira.
N 442, 01/02/2001
Thomas Yen Hon Wu, Dionisio Dias Carneiro Netto.
N 439, 01/12/2000
Juliano Assunção, Humberto Moreira.
N 441, 01/12/2000
Márcio Garcia, Tatiana Didier.
N 438, 01/12/2000
Ilan Goldfajn, Roberto Rigobon.
N 436, 01/12/2000
Rogério Werneck.
N 435, 01/12/2000
Thomas Yen Hon Wu, Dionisio Dias Carneiro Netto.
N 440, 01/11/2000
Rogério Werneck.
N 434, 01/11/2000
Francisco de Hollanda Guimarães Ferreira, François Bourguignon.
N 429, 01/08/2000
Dionisio Dias Carneiro Netto.
N 431, 01/08/2000
Wasmalia Socorro Bivar, Elaine Toldo Pazello, Gustavo Gonzaga.