Browse the categories to access the content of academic, scientific and opinion publications of the professors and students of the Department of Economics PUC-Rio.
Tamara Wajnberg.
Orientador: Ilan Goldfajn. Samuel de A. Pessoa.
Banca: Carlos Eduardo Soares Gonçalves. Ilan Goldfajn. Márcio Garcia. Samuel de A. Pessoa.
André Diniz Junqueira.
Orientador: Ilan Goldfajn.
Banca: Affonso Celso Pastore. Eduardo Henrique de Mello Motta Loyo. Ilan Goldfajn.
André Ventura Fernandes.
Orientador: Márcio Garcia.
Banca: Márcio Garcia. Marco Bonomo. Walter Novaes.
Thiago Revil Teixeira Ferreira.
Orientador: Juan Pablo Torres-Martínez.
Banca: Juan Pablo Torres-Martínez. Márcio Garcia. Paulo Klinger Monteiro. Victor Filipe Martins da Rocha.
Antônio Carlos de Azevedo Sodré.
Orientador: João Manoel Pinho de Mello. Marcelo de Paiva Abreu.
Banca: Eduardo Henrique de Mello Motta Loyo. João Manoel Pinho de Mello. Leonardo Rezende. Marcelo de Paiva Abreu.
Felipe César Dias Diógenes.
Orientador: Márcio Garcia.
Banca: Alexandre Schwartsman. Ilan Goldfajn. Marcelo Medeiros. Márcio Garcia.
Gabriel Buchmann.
Orientador: Rodrigo Reis Soares.
Banca: Juliano Assunção. Marcelo Cortes Neri. Rodrigo Reis Soares.
Vitor Azevedo Pereira.
Orientador: Juliano Assunção.
Banca: Claudio Ferraz. Juliano Assunção. Rodrigo Reis Soares. Sergio Firpo.
Vivian Figer.
Orientador: João Manoel Pinho de Mello.
Banca: João Manoel Pinho de Mello. Leonardo Rezende. Luiz Henrique Bertolino Braido. Vinicius Nascimento Carrasco.
Bernardo Santos da Silveira.
Orientador: João Manoel Pinho de Mello.
Banca: Fernando Blanco. João Manoel Pinho de Mello. Marco Bonomo.
Diogo Ribeiro de Almeida.
Orientador: Marcelo Medeiros. Walter Novaes.
Banca: Caio Ibsen Almeida. Luiz Renato Lima. Marcelo Medeiros. Walter Novaes.
Pedro de Figueiredo Saud.
Orientador: Ilan Goldfajn.
Banca: Ilan Goldfajn. Marcelo Kfoury Muinhos. Márcio Garcia.
Júlia Cordova Klein.
Orientador: Afonso Sant'Anna Bevilaqua. Marcelo Medeiros.
Banca: Afonso Sant'Anna Bevilaqua. Alexandre Schwartsman. Marcelo Medeiros. Márcio Garcia.
Em Fleming, Kirby e Ostdiek (2001), encontram-se evidências de que a utilização de modelos de previsão da volatilidade, possui valor econômico significante quando se compara simplesmente com a matriz de variância incondicional, num arcabouço de otimização de portfólio. Indo além, este trabalho propõem averiguar se os modelos mais complexos de Correlação Condicional Constante (CCC) e Dinâmica (DCC) sugeridos respectivamente por Bollerslev (1990) e Engle (2002) podem oferecer melhores resultados. Os resultados encontrados são dependentes da preferência do investidor. Um investidor mais avesso ao risco, terá maior utilidade ao empregar o modelo DCC e CCC quando comparado ao simples modelo da média móvel com decaimento exponencial, popularizados por RiskMetrics. Isso ocorre porque os modelos DCC e CCC apresentam desvio padrão e retorno geralmente inferiores. Ainda, não é possível afirmar como em Fleming, Kirby e Ostdiek (2001) que a utilização de modelos de previsão da volatilidade, possui valor econômico significante.
André Senna Duarte.
Orientador: Marcelo Medeiros.
Banca: Caio Ibsen Almeida. Marcelo Medeiros. Márcio Garcia.
Tomás Fonseca Goulart.
Orientador: Juliano Assunção. Rodrigo Reis Soares.
Banca: Juliano Assunção. Marcelo de Paiva Abreu. Mauricio Cortez Reis. Rodrigo Reis Soares.
Marcos Vinicius Rodrigues Vivacqua.
Orientador: Ilan Goldfajn.
Banca: Ilan Goldfajn. Marcelo Medeiros. Mario Magalhães Carvalho Mesquita.
Aline Carli Lex.
Orientador: Walter Novaes.
Banca: Marco Bonomo. Ricardo Leal. Walter Novaes.
Joana Naritomi.
Orientador: Juliano Assunção. Rodrigo Reis Soares.
Banca: Claudio Ferraz. Juliano Assunção. Marcelo de Paiva Abreu. Rodrigo Reis Soares.
Edson Roberto Severnini.
Orientador: Sergio Firpo.
Banca: Naércio Aquino Menezes Filho. Rodrigo Reis Soares. Sergio Firpo.
