Descontinuidade Política e Provisão de Saúde Pública: O Caso da Dengue nos Municípios Brasileiros
CLARISSA COSTALONGA E GANDOUR.
Orientador: Rodrigo Reis Soares.
Banca: Claudio Ferraz. Mauricio Cortez Reis. Rodrigo Reis Soares.
Dissertations
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O impacto do FUNDEB sobre o ensino em creche
Natália Cíntia Cupello.
Orientador: Claudio Ferraz.
Banca: Claudio Ferraz. Daniel Domingues dos Santos. Rodrigo Reis Soares.
Como firmas reagem às restrições de energia elétrica? O caso do racionamento de 2001/2002
Lucas Ferreira Mation.
Orientador: Claudio Ferraz.
Banca: Claudio Ferraz. Fernando Augusto Adeodato Veloso. Leonardo Rezende.
Efeitos de intervenções esterilizadas do Banco Central do Brasil sobre a taxa de câmbio
Werther Teixeira de Freitas Vervloet.
Orientador: Márcio Garcia.
Banca: Afonso Sant'Anna Bevilaqua. Marcelo Medeiros. Márcio Garcia.
Reação da política fiscal e sustentabilidade da dívida pública no Brasil, 1994-2008
Victor Almeida Santos de Freitas.
Orientador: Afonso Sant'Anna Bevilaqua. Rogério Werneck.
Banca: Afonso Sant'Anna Bevilaqua. Alexandre Schwartsman. Marcelo Medeiros. Rogério Werneck.
A Interação entre a política monetária e o mercado de crédito: Uma análise empírica
Henrique Pinto dos Santos.
Orientador: Marcelo Medeiros. Márcio Garcia.
Banca: Carlos Hamilton Vasconcelos Araujo. Eduardo Henrique de Mello Motta Loyo. Marcelo Medeiros. Márcio Garcia.
Liquidez e formação de preço: Evidência do mercado acionário brasileiro
Marcos Martins Pinheiro.
Orientador: João Manoel Pinho de Mello.
Banca: João Manoel Pinho de Mello. Marco Bonomo. Vinicius Nascimento Carrasco.
Assaltantes, traficantes e milícias. Teoria e evidência das favelas do Rio de Janeiro
Tiago de Brito Caruso.
Orientador: Leonardo Rezende. Rodrigo Reis Soares.
Banca: João Manoel Pinho de Mello. Leonardo Rezende. Luiz Henrique Bertolino Braido. Rodrigo Reis Soares.
Cortes, executabilidade de contratos e empreendedorismo
Guilherme Finkelfarb Lichand.
Orientador: Rodrigo Reis Soares.
Banca: Gabriel de Abreu Madeira. Rodrigo Reis Soares. Vinicius Nascimento Carrasco.
Fusões e rentabilidade no setor bancário
Augusto Sandino Tonello Vanazzi.
Orientador: João Manoel Pinho de Mello. Javier Birchenall.
Banca: Ana Carla Abrão Costa. Claudio Ferraz. João Manoel Pinho de Mello.
Efeitos de busca em conluio
Bernard Herskovic.
Orientador: João Manoel Pinho de Mello. Vinicius Nascimento Carrasco.
Banca: Afonso Arinos de Mello Franco Neto. João Manoel Pinho de Mello. Leonardo Rezende. Vinicius Nascimento Carrasco.
Crédito e renda: Identificação através da concorrência bancária
Felipe Roitman Rothschild.
Orientador: João Manoel Pinho de Mello.
Banca: Claudio Ferraz. João Manoel Pinho de Mello. Tito Cordella.
Leis de dividendo mínimo obrigatório protegem acionistas minoritários?
Theo Cotrim Martins.
Orientador: Walter Novaes.
Banca: Marco Bonomo. Ricardo Leal. Walter Novaes.
Modelos de correção de erro não-lineares: Estimação e teste
Rafael Ribeiro Magri.
Orientador: Marcelo Medeiros.
Banca: Adrian Heringer Pizzinga. João Vitor Issler. Marcelo Medeiros.
A Curva de Phillips Novo-Keynesiana é não-linear? Evidências de países com metas de inflação
Paulo Vitor Costa de Carvalho.
Orientador: Marcelo Medeiros.
Banca: Eduardo Henrique de Mello Motta Loyo. Luciano Vereda Oliveira. Marcelo Medeiros.
Risco da Base e Demanda por Derivativos Agropecuários no Brasil
Nos mercados internacionais, o volume negociado de derivativos agropecuários representa cerca de 5% do volume total de derivativos financeiros. No Brasil, os derivativos agropecuários têm uma importância bem mais reduzida, representando apenas 0,5% do volume de derivativos negociados na BM&F. A baixa proporção de derivativos agropecuários negociados no Brasil não deixa de ser surpreendente. Afinal, a importante posição do Brasil na produção mundial de commodities deveria gerar uma demanda elevada por derivativos agropecuários para fins de hedge. Esta dissertação mostra que, no Brasil, uma boa parte da variação dos preços de commodities não é adequadamente replicada por uma carteira de contratos futuros que tenham as commodities como ativo subjacente. A baixa correlação entre os preços futuro e spot - chamada de risco da base na literatura de derivativos - dificulta o uso de contratos futuros como instrumento de hedge para os produtos agropecuários, explicando assim parte do baixo desenvolvimento do mercado de derivativos agropecuários no Brasil
Guilherme Ayres da Silva Lucas.
Orientador: Walter Novaes.
Banca: Caio Ibsen Almeida. Marcelo Medeiros. Walter Novaes.
Risco Soberano, Volatilidade e Padrão-ouro
O presente estudo documenta a relação entre a volatilidade do risco soberano e adesão ao padrão-ouro no período clássico, entre 1870 e 1914. A aplicação do modelo econométrico de FCGARCH (ou Flexible Coecient GARCH) evidencia que regimes de baixa volatilidade de spreads tal como medido pela diferença entre a taxa de juros obtida pelos empréstimos soberanos no mercado londrino e a contra-partida sem risco, os consols britânicos estiveram associados a adesão ao padrão-ouro. De forma geral, interpreta-se que a baixa variância dos spreads gerou pré-condições necessárias para adesão ao regime, embora para casos específicos a relação contrária também pode ser verificada. Trabalhos anteriores limitavam-se à análise do comportamento da média dos spreads quando da adesão ao regime, sem encontrar nenhum efeito significativo.
Pedro Carvalho Loureiro de Souza.
Orientador: Marcelo de Paiva Abreu.
Banca: Eduardo Henrique de Mello Motta Loyo. Marcelo de Paiva Abreu. Marcelo Medeiros. Mario Magalhães Carvalho Mesquita.
Previsão de Câmbio e Preços de Commodities: Uma Análise Empírica do Caso Brasileiro
Na literatura de commodity currencies, a maior parte dos trabalhos procura estimar uma relação entre câmbio real e preços de commodities entrando, no máximo, na questão de exogeneidade e causalidade entre as séries. Este trabalho busca, de certa forma, complementar essa literatura ao implementar uma análise empírica para previsão das séries de preços de commodity e câmbio de acordo com os resultados de causalidade encontrados aqui. Essa análise é feita para o caso brasileiro e seus resultados são comparados aos da Austrália. O principal objetivo é encontrar um modelo que descrevesse os movimentos de câmbio e preços de commodities melhor do que um passeio aleatório. São levadas em conta algumas questões empíricas como a presença ou não de quebras estruturais e a validade dos testes em cada situação.
Ana Carolina Barbosa Freire.
Orientador: Marcelo Medeiros.
Banca: Afonso Sant'Anna Bevilaqua. Alexandre Schwartsman. Eduardo Henrique de Mello Motta Loyo. Marcelo Medeiros.
Inflação como determinante da expansão do sistema bancário brasileiro
A dissertação analisa como ocorreu a expansão do sistema financeiro no Brasil em dois períodos, um marcado por inflação alta e anterior ao processo de privatizações do setor financeiro e outro pela estabilidade macroeconômica e com o processo praticamente concluído. Os dados indicam que, no primeiro período, depósitos tiveram mais influência na expansão de agências do que operações de crédito e posteriormente a situação se inverte, com crédito desempenhando papel central e captação perdendo relevância (estatisticamente igual a zero). Além disso, há uma forte e robusta correlação entre a expansão do sistema financeiro e cidades com maior mercado. Por fim, num primeiro momento, a expansão de agências não esta associada a cidades com maior desenvolvimento econômico e no segundo período esta. Há evidências, porém, de que este resultado esta sendo guiado pelo fato de que houve uma diminuição do setor público em conseqüência das privatizações
Fernando Setubal Souza e Silva.
Orientador: Juliano Assunção.
Banca: Christiano Arrigoni Coelho. João Manoel Pinho de Mello. Juliano Assunção.